自动化的
网格交易系统

网格魔方使用教程七:策略参数详解

本教程是网格交易系统入门的第七篇,介绍网格魔方策略设置窗口中的各个参数内容。在30多个参数中,用三种底色提示它们在各个交易策略中的重要程度。
1. 通过买入金额、买入股数和最大持仓参数,实现严格的量化交易;
2. 通过网格顶价、网格底价、最大持仓、保留底仓和交易限制参数,做到永不满仓,永不踏空,实现风险控制;
3. 通过策略注释,详细了解每个策略能达到什么样的预期效果。”计划你的交易,交易你的计划”。

这些参数填写合理与否,直接关系到交易策略的运行效果。下面就策略参数中的交易模式、基本参数、可选参数和注意事项分别说明。

一、交易模式

本程序支持按百分比(等比)和按价格(等差)的交易模式,内置8+3交易策略,包括移动止损、止盈止损、步步为盈、分批建仓、突破买入、涨停打板、网格交易、定时交易和预警交易、篮子交易、API下单。

如图一所示,是程序默认的交易模式:按百分比。上涨幅度、下跌幅度、回落幅度、反弹幅度和报价优化参数后面的单位是”%”。
策略参数详解(图一)

策略参数设置的自由化,一直是网格魔方秉承的理念,参数不同,达到的预期效果也不同。建议在填写好相关参数后,单击“策略注释”,查看策略说明与你的交易计划是否一致。
按价格交易模式(图二)
图二中的步骤1、2、3、4、5,是按百分比/按价格/按金额/按股数/按市值模式的开关,设置时注意单位的切换。

1. 步骤1的位置是[上涨幅度]/[下跌幅度]交易模式的切换,默认是勾选中的状态,表示按百分比模式,此时单位是”%”;如果是未选中状态,表示按价格模式,此时[上涨幅度]和[下跌幅度]参数后面的单位是”元”。

2. 步骤2的位置是[回落幅度]/[反弹幅度]交易模式的切换,默认是勾选中的状态,表示按百分比模式,此时单位是”%”;如果是未选中状态,表示按价格模式,此时[回落幅度]和[反弹幅度]参数后面的单位是”元”。

3. 步骤3的位置是[报价优化]交易模式的切换,默认是勾选中的状态,表示按百分比模式,此时单位是”%”;如果是未选中状态,表示按价格模式,此时[报价优化]参数后面的单位是”元”。

4. 步骤4的位置是[买入股数]/[买入金额]交易模式的切换,默认是勾选中的状态,表示按股数模式,[买入股数]参数后面的单位是”股”;如果是未选中状态,表示按金额模式,此时[买入金额]参数后面的单位是”元”。

5. 步骤5的位置是[最大持仓]交易模式的切换,默认是勾选中的状态,表示按市值模式,[最大持仓]参数后面的单位是”元”;如果是未选中状态,表示按股数模式,此时[最大持仓]参数后面的单位是”股”。

二、基本参数

证券代码:必填项。支持一键参数填写功能。当证券代码填写完成时,程序自动调用腾讯行情数据,实时填写基准价格、昨收盘价、今跌停价和今涨停价参数内容。

交易策略:必选项。内置八种交易策略。对当前股票可任选一种策略,每个交易策略都有默认参数(内置11个交易模板),普通用户直接调用。
如果对该交易品种/股票不想应用交易策略进行自动交易,把[启用策略]参数前面的小方框去除勾选,单击[更新参数]按钮,此时本程序对该股票不进行任何买卖操作。如果想重新启用自动交易,勾选中[启用策略]即可。
调用交易模板时,先导入模板,然后填写或修改两个参数:证券代码和基准价格。

基准价格:必填项。首次设置时,建议设置为该股票的成本价格或当前现价。下买单或下卖单都是以基准价格*下跌幅度或基准价格*上涨幅度自动计算,是一个价格当两个价格来用(自动生成买单价格和卖单价格)。比如,成本价是10元,上涨幅度、下跌幅度均为5%,那么买单价是10*(1- 5%)=9.5元;同理,卖单价是10*(1+5%)=10. 50元。
特别提醒:如果成本价与当前现价差距过大(>5%),基准价格建议设置为当前现价,此时如果仍按成本价设置,有可能导致直接买入或卖出。基准价格默认值是当前现价。

上涨幅度:在基准价格基础上的上涨幅度,支持按百分模式和按价格模式,卖出价格以此为依据。小提示:单击该参数右侧的”%”或”元”,会自动计算出达到上涨幅度后的价格。

下跌幅度:在基准价格基础上的下跌幅度,支持按百分模式和按价格模式,买入价格以此为依据。小提示:单击该参数右侧的”%”或”元”,会自动计算出达到下跌幅度后的价格。

回落幅度:这是按拐点价来实现卖的更高,支持按百分模式和按价格模式,根据个股波动特点可设为0-5%之间。如果为0,表示到价就下单,这是标准网格交易策略所采用的参数。如果对拐点交易不太了解,请采用默认值0,也可以单击[策略注释]按钮查看说明,高级用户可自行调节其值。

反弹幅度:这是按拐点价来实现买的更低,支持按百分模式和按价格模式,根据个股波动特点可设为0-5%之间。如果为0,表示到价就下单,这是标准网格交易策略所采用的参数。如果对拐点交易不太了解,请采用默认值0,也可以单击[策略注释]按钮查看说明,高级用户可自行调节其值。

报价优化:因为普通行情速度大约每6秒更新一次,与level2相比较有一定的延时。为了确保下单时立即成交,建议设为0.2-1.0之间,默认值是0.3%,支持按百分模式和按价格模式。如果改成按价格模式,设置为1分到5分,可以理解为按照买一到买五或卖一到卖五的价格下单。
根据交易所规则中价格优先原则,由于买入时的报价比较高,卖出时的报价比较低,享受优先成交的权利。实际的成交价格接近或等于当时的现价。设置报价优化参数的目的是确保立即成交! 小技巧:股价越高,报价优化可调小,股价越低,报价优化可调大。

买入股数/买入金额:如果是买入金额,当条件触发时,程序会自动根据买入金额除以当前现价计算出买入股数,并且[卖出股数]参数的值自动更新为买入股数,遵循一致性交易(V3338版本中更新)。当可用金额小于买入金额时,程序不会触发买单。其中519888、511880和511990这三个特殊品种由货币基金策略模板控制,不受买入股数或金额的影响(自动用全部的可用金额买入)。

卖出股数:在网格交易策略中,该持仓股票的可卖数量必须大于或等于卖出股数时,才会触发卖单;小于卖出股数时,不会触发卖单。其中,逆回购品种受逆回购策略模板控制,不受卖出股数的影响(自动卖出全部的可用金额)。例如,当天买入并且涨停的股票,即使达到上涨幅度也不会卖出,原因就是当天的可卖数量为0。
在移动止损、止盈止损、步步为盈、定时交易和预警交易策略中,如果卖出股数大于可卖股数,程序会自动识别,仅卖出可卖股数,所以这些策略中的卖出股数可填写为999999股。移动止损和止盈止损的默认值是80000股。

最高价格:它在不同的策略里有不同的含义。在移动止损、分批加仓、突破买入、涨停打板和定时交易策略里是禁用的;在止盈止损策略里是止盈卖出价格;在步步为盈和网格交易策略里是回落幅度参数的参考依据并且自动实时更新。

最低价格:它在不同的策略里有不同的含义。在移动止损策略里是(止损或止盈)卖出价格,这个最低价格是实时更新并且只升不降;在止盈止损策略里是止损卖出价格;在步步为盈、突破买入、涨停打板和定时交易策略里是禁用的;在分批建仓和网格交易策略里是反弹幅度参数的参考依据并且自动实时更新。

启用策略:如果勾选中,程序将在交易时段内实时监控该策略运行;如果未勾选中,该策略不会被监控,即使达到触发条件也不会下单。单击策略任务列表中的复选框可立即更改交易策略的运行状态,方便、快捷!

倍量下单该参数仅对网格交易策略有效。在早盘或午盘开盘时,如果有向上跳空,并且这个跳空幅度是上涨幅度参数的几倍,当条件触发时,就会触发几倍的卖出股数。如果持仓可卖股数不足这几倍的数量,则只卖出一份的卖出股数,即默认参数值;如果有向下跳空,并且这个跳空幅度是下跌幅度参数的几倍,当条件触发时,就会触发几倍的买入股数或买入金额。如果可用金额不足这几倍的金额(或股数x当前价格),则只买入一份的买入金额或买入股数。(备注:此功能在V3333及以前版本中有效)

更新基价:当现价同时达到上涨幅度和回落幅度,或者同时达到下跌幅度和反弹幅度,程序强制更新[基准价格]为上涨目标价格或下跌目标价格,无视其它限制性条件。与此同时,能否触发下单,仍然受到[最大持仓]、[保留底仓]、[买入次数]、[卖出次数]和[最大持仓比例]等限制性参数制约。这是可选项,仅适用于网格交易策略。

三、可选参数

网格顶价:表示交易品种/股票最新价格超过这个值后,止盈卖出该只股票的所有可卖股数并自动停止该策略。仅适用于网格交易策略且权限优先于其它参数值。默认值为0,没有顶价限制,普通用户建议使用默认值。

网格底价:表示交易品种/股票最新价格低于这个值后,止损卖出该只股票的所有可卖股数并自动停止该策略。仅适用于网格交易策略且权限优先于其它参数值。默认值为0,没有底价限制,普通用户建议使用默认值。
举例说明:某只股票历史上最低价是5元,最高价50元。如果只想在价格区间10-30元之间做网格交易(区间交易),那么网格顶价就30元,网格底价就是10元。超过30元止盈清仓或低于10元止损清仓。清仓后即使价格反弹或回落符合策略也不会再买入。

最大持仓:头寸管理参数,有效控制风险。对某只股票的最大市值或最多股数不能超过这个数值限制,如果超过,就不会再买入了(类似”锁仓”),即使符合策略要求。它具有优先权限,0表示不作限制。

保留底仓:对喜欢T+0 的朋友们来说,起到不清仓的作用;对网格交易的朋友来说,这可能会对触发股数造成影响。因为持仓股数等于或小于这个底仓数量时,不会再卖出了,请注意这个差别。默认值是0,表示没有底仓限制,设置该参数可避免踏空的风险。

买入次数:表示当天已经买入次数,它受制于交易限制参数。不需要更改这个参数值,由程序自动计算并实时更新(当天累加),仅用于显示当日已经买入的次数。下午收盘后自动重置为0。

卖出次数:表示当天已经卖出次数,它受制于交易限制参数。不需要更改这个参数值,由程序自动计算并实时更新(当天累加),仅用于显示当日已经卖出的次数。下午收盘后自动重置为0。

交易限制:限制日内每只股票的当日最大买入次数和最大卖出次数。每只股票的买入次数和卖出次数单独计算,买入次数(值)和卖出次数(值)都受到交易限制(值)的制约。默认值为0,表示没有限制。

昨收盘价:在下午收盘后,由程序自动设置为最新的收盘价格。如果不是持仓的股票,也可把这个值修改为其它股票的收盘价,可自动计算出第二天这个股票的涨停价和跌停价,相当于一个涨停价和跌停价的计算器。双击昨收盘价时,基准价格将自动更新为昨收盘价。

今跌停价:根据收盘后的最新价格,程序自动计算出下一个交易日的跌停价格,方便提前挂单,特别适合夜市委托挂单。双击今跌停价时,基准价格将自动更新为今跌停价。

今涨停价:根据收盘后的最新价格,程序自动计算出下一个交易日的涨停价,方便提前挂单,特别适合夜市委托挂单。双击今涨停价时,基准价格将自动更新为今涨停价。

买入时间:专门用于定时交易策略的参数,在每个定时交易里,与卖出时间只能二选一。在其它策略里如果有时间显示,表示该策略上一次触发下单的买入时间。

卖出时间:专门用于定时交易策略的参数,在每个定时交易里,与买入时间只能二选一。在其它策略里如果有时间显示,表示该策略上一次触发下单的卖出时间。

融资买入:适用于信用账户。勾选中时,下单类型用融资买入并且不检测可用金额;默认未勾选中时,表示普通买入,检测可用金额。

卖券还款:适用于信用账户。勾选中时,下单类型用卖券还款,默认未勾选中时,表示普通卖出,检测可卖股数。

导入模板:导入自定义或默认策略模板,其中基准价格必须重新填写,默认是0;其它参数可酌情自行调整。

导出模板:导出自定义或默认策略模板,模板名称支持自定义。

策略注释:动态解释每个策略设置后的交易计划。建议在新建策略或更新策略前,仔细查看该策略的动态说明是否与您的”交易计划”相符。

四、注意事项

1. 用三种底色提示每个参数在不同交易策略中的重要程度,支持鼠标悬停提示。
2. 基准价格必须大于0,定时交易模板中的一键申购、自动逆回购,它们的基准价格建议设置为0.01元。
3. 每次新建策略或更新策略时,强烈建议查看“策略说明”,检查填写的参数是否与你的预期效果一致。
4. 右侧的可选参数,如果对网格交易理念不太熟悉或者没有弄清楚相关参数的含义,建议用默认值,不要随意填写参数,否则可能导致网格交易策略”锁死”,无论是否达到条件,都不会触发下单,切记。

赞(36) 赞赏
本文属网格魔方原创,转载请注明来自:网格魔方 » 网格魔方使用教程七:策略参数详解
分享到: 更多 (0)

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

网格交易 • 止盈止损 • API下单 • 预警交易

免费试用获取授权

觉得文章有用就打赏一下文章作者

微信扫一扫打赏